仙四郎の独り言．．

これまで、Forex.com.JPと121証券でMT4を使ってきましたが、
121証券が休業入りしてしまいました。


そこで、代わりを探していましたが、
最近目にし始めた2つの業者に注目しています。


1社目が、「外為ファイネスト」です。
MT4業者は、スプレッドが広めなのが難ですが、
ここはかなり狭い感じですね。

ただ、手数料が別途かかりますが、
その分は経費扱いできるので確定申告で控除できます。






もう1社が、「FXトレード・フィナンシャル」です。
こちらも、スプレッドが狭いですね。。

しかも、EAがいろいろ選べるようです。





個人的には、機能豊富な「FXトレード・フィナンシャル」（FXTF）に食指がうごきますが。。。

ジックリ考えて選びたいと思います。

この週末は、EAから開放されて、
競馬予想を楽しんでました。


とは言っても、予想だけでお金は使っていません。

競馬の予想は、楽しいものです。

過去の実績や血統から勝ち馬を予想するわけですが、
なかなか当たりません。。。

それだけに当たったときの快感は、
お金を使わなくても十分楽しめます。


実は、競馬も「投資」と考える人がいるんですね。

ちょっと古い話ですが、
競馬投資で脱税したという話がありました。


何と3年間で、160億もの利益をあげていたようです。。。


競馬では、ボックスという組み合わせ購入法があります。
例えば、5頭ボックスというと5頭の全組み合わせ（10通り）を
全部買うことになります。


出走全頭数でボックスを組むと相当数の組み合わせがあるわけです。

ところが、人気薄同士で決まるとこの組み合わせ数を
はるかに超える配当になることがあります。


その辺を狙って、「投資」していたんでしょうかね。


通常、馬券を買うときは、上位に来そうな馬から買いますが、
その逆に絶対に来そうにない馬もいるものです。


そういう馬だけを外して、残る馬を総当りで買うというのが、
競馬で「投資」するということなのかもしれません。

もちろん、荒れそうなレースを選ぶ必要があるでしょうが。。

報道されている事をいろいろ総合してみると
ユーロの崩壊を暗示するものが多いです。


イタリア、またはスペインがデフォルトすると
ユーロのみならず、世界に激震が波及することは確実です。。。


しかも、その可能性が日々高まっている状況です。


イタリアやスペインは経済規模が大きく、
もしもの時にECBが救える状況ではないということです。


ということは、ギリシャのようにダラダラした展開にはならず、
突然のデフォルトもありうるようです。


もし、イタリアやスペインがデフォルトしたら、
どうなるでしょうかね。。。


たぶん、リーマンショックどころではない世界恐慌の
到来となりそうな気がします。。。


債券を多く保有する欧米の銀行が大きなダメージを受けるのみならず、
日本の銀行も大きな傷を受けそうです。


ドイツはユーロで唯一の勝ち組ですが、
ユーロ破綻前には相当の傷をこうむることでしょう。


そのような状況を常に頭にとどめて、
今後に臨むことになりそうです。

今日は、米ドル円が77円割れとなっています。

ユーロ円も、105円割りそうなところまで円高進行。。。


金曜日のユーロは異常なほどの上昇機運でしたが、
やはり、、、はしゃぎ過ぎだったんですね。。


円高の原因になった明確なニュースは無いんですが、
NYダウ先物が終始、下げ基調に推移していることが、
嫌気されているんでしょう？


よく分からない円高の動きですが、
日本政府の介入は近くなったと見るべきでしょうかね？？？

投入原資の1%を、1日で稼ぎ続ける試み。


窮鼠さんが実践してますね。

ほぼ、計画通りに推移しているようです＾＾


それに刺激され、私も裁量取引を考えるようになりました。


1日、1%　といいますと、クロス円で考えますと、
3万円の資金なら、1日300円です。

3万円資金で3,000通貨売買ならば、10pipsとなりますね。
（豪ドル円なら、レバ8倍くらいです。）


簡単そうですが、
利益を出し続けることは容易じゃないことです。



1日1%　を複利で増やし続けることができれば、
いかにすさまじい資産増加が期待できるか、
窮鼠さんの試算結果を見ても明らかですね。

チャレンジしてみる価値はあると思います。


平日は時間がほとんど取れないところもあって、
EAで実現できないか、検討してきましたが、
1日平均して、10pipsを稼ぐEAは困難な状況です。


メロン34号にしても、14ヶ月で968pipsですから、
単純計算で、69pips/月　15.9pips/週に過ぎません。。。

なお、クロス円での10pipsは、ユーロドル13pipsに相当します。


EAを併用しても実質1日分の稼ぎであり、
残る4日は裁量で稼ぐしかないのが、
現時点での結論になりました。


さて、どんな取引手法にしたものか。。。

ユーロスイスは、手が届かないところに飛んでしまいました。。。


仕方ないので、当面の刻み売買は、米ドル円で検討してます。


78円付近が非常に底堅く、上値も重いですが、
78.0円～78.1円間でなら利確も多いと見ました。


G20では、日本の介入非難がギリシャのためにほとんどなかったようで、
再介入期待から、引き続き底堅そうです。


1pips刻み、5pips利確という感じで
ちょっと、狙ってみたいところです＾＾

週明け早々、スイスフランが急落してますね。。


ヒルデブランド・スイス国立銀行総裁の発言によるもののようです。

スイスの高官発言は、インパクトありますね。
日本とは大違いです。。。

「スイスフランはユーロ対して引き続き高過ぎる水準にあり、
景気見通しやデフレリスクによって、
必要であれば一段の措置を講じる用意がある」


お陰で、EURCHFは、手の届かないレートに飛んでしまいました＾＾；

本来同じ値であるべきものの値が、
開く（サヤが開く）現象をサヤと呼ぶのが本来でしょう。


例えば、先物と現物の関係です。


先高感があれば、
先物が上がり、現物は置かれます。


でも、いずれは一致するわけです。

何しろ、「元」は同じものなんですから。


FXについて言えば、相関を見ていくのが一般的なサヤ取りです。

いわゆる相関が取れた通貨のサヤの開き具合をみていくわけです。


しかし、どんなに相関が取れていても
所詮は異通貨ですので、100%の信頼は置けませんね。


で、FXの場合のサヤ取りとはどんなものか、
考えてみたいと思います。


例えば、AUDとNZDは相関がありますので、
AUDJPYとNZDJPYのサヤを狙うとします。


しかし、相関があるものの開いたサヤが、
絶対戻すと言う保証はありません。

そこで、AUDNZDを考えてみました。

AUDNZDとは、AUDをNZDで割ったものです。
であるならば、AUDJPY÷NZDJPYとも等価であるべきです。

これならば、完全相関が期待できるでしょう。


先週末　Forex.com.JPでの終値（Bid値）を見てみますと・・・

AUDNZD　1.3058

AUDJPY　81.12
NZDJPY　62.06

AUDJPY÷NZDJPY　1.307122


約13pipsの開きとなりますね。

この程度の開きが当たり前なのかどうか、
スプレッドを含めて考察してみる価値はありそうです。

takechanさんが、研究材料にしているサヤ取り売買。


代表的なサヤ取り売買は、株の先物と現物のサヤ取りで
裁定取引と言われています。


株式では、個別銘柄でも値動きの相関のあるものを
組み合わせてサヤ取りを行ったりします。


保険会社や銀行など、地合で動く「株式」には有効でした。


株や先物から始まった手法ですが、
FXでも実用になりそうなテスト結果が出ていますね。　⇒ここ

FXで「サヤ取り」というと、どういうことなのか？


例えば、AUDJPYとNZDJPYですが、
値動きにはかなりの相関が認められます。


この両者の値幅が一時的に拡大や縮小した時に、
両建てでポジションを持ち、もとのサヤ幅への戻りを取ります。


実験的に両通貨の移動平均の差を基準として
現在値の差が一定水準以上拡大・縮小したときに
ポジションを持つEAを作ってみました。


動作上は問題なく、現在いろいろと評価中です。

ただMT4の場合は、バックテストを通貨別に行うしかなく、
両通貨のデータを見比べての評価になり手間がかかりますが。。。


ちなみに、takechanさんは、日足をエクセルに落とし、
値幅の偏差値を取っていますね。


日足でやるには、エクセルは分析しやすいと思います。

なお、fanさんは、MT4のデータを自動でエクセルに取り込み、
エクセル分析したシグナルをMT4で読み取り、発注するシステムを検討しています。

どのようなシステムになるか、楽しみです。

昨日の米ドル円への介入以来、
ユーロドルは急落を重ねていますね。。


スペインやイタリアが売り込まれて利回りを上昇させ、
米国のMFグローバルの大型倒産が嫌気されているようです。


このMFグローバルですが、
スペインやイタリアの国債を大量保有しています。。。
これが、ユーロ安に拍車をかけているんですね。


さて、ユーロドルを買い向かいたいところですが、
そろそろ反発局面のチャンスでしょうか？

先安懸念は残りますが、
小さなダブルボトム形成から、1.378位までの戻りを取れそうです。
現在、1.372を少し下回ってますね。


さて、新しいメロンEAを今週はじめから稼動してますが、
今日やっと最初の利確となりました。

33号、34号、44号揃い踏みでしたね＾＾


まあ、取ったり取られたりを繰り返すと思いますが、
最初に勝てたのは良かったです。


追）　結局は、ユーロドル売りで参戦してしまいました。。

しかし、以前から噂になっていたユーロではなく、
ドル円のほうに入ったようです。


ユーロドルが、あおりで急落してますので。。。


私としては、これはユーロドルの買いチャンスに見えますが、
今現在1.398付近まで再び下落中です。

手を出し難い展開ですね。。

紅葉の季節ですね。


私の自宅周辺は、もうかなり木々が色づいてきました。


11月上旬には、見ごろになりそうです。



さて、このところ数週間は、メロンEAに集中していました。


まずは、先々週に一旦は検証完了か、というところまで
最適化を進めたんですが、問題発覚。。。

それまで、検証していたEAです。





13号は、3号のNDD版、14号が、4号のNDD版です。
いわゆる、どちらも旧タイプということになります。


で、23号、24号がFXDDの長期データ（2009.1～2011.10）で
最適化した新しいEAです。

しかし、よく見ると長期データでは良い感じでしたが、
もっと短期のデータ（2010.8～2011.10）は
非常に物足りないものとなってしまいました。


SSW14号は、表の通り、逆に長期が冴えません。


そこで、期間によるバラツキ、業者によるバラツキを
押さえ込むのに更に数週間を要した次第です。。。


結果として、下記の3タイプに絞れました。




PF値は、あまり高くないものの期間・業者のバラツキが押さえ込まれています。


33号は、23号の改良版、
34号は、24号の改良版。
（いずれもForex.com.JPで最適化）

44号は、34号をFXDDで最適化したものです。



期間・業者での変動が以前より押さえ込まれていますよね。

EAとしての安定性が期待できそうです。

ナンピンEAが、昨夜とうとうストップまで持っていかれました。。。


ストップは、ナンピンEAの性格上、深めに設定しているわけで、
Forex.com.JPで運用してから、初めてのSLとなりました。
（FXCMでは以前に報告がありましたが）


分かってはいてもSLは精神的なダメージが大きいです。

で、ナンピンEAもSLを浅くするなど、再考が必要と実感しました。

長期的に放置すれば利益は生んでくれると思うんですが、
もうちょっとスマートなEAにしたいところです。


さて、メロン3号・4号のFXDDでの検証は終了しました。

あとは、Forex.com.JPでの微調整のみです。


大きな変化点としては、トレーリングストップを
実質効かせない設定となったことです。


申し込みのあった人には明日までに無償で配布しますね。

EAを長期検証しようとすると、長期間の1分足が必要になります。


現在、容易に入手可能で、長期間の1分足データは、
FXDDのものしかないようです。


Forex.com.JPに問い合わせしてみましたが、
現在準備中ということで、いつになるか分かりません。


ライブ運用で使っているForex.com.JPですが、
昨年8月以降のデータしかありません。

これは、口座開設が昨年10月だったため、
開設時点でさかのぼって分足データを取りましたが、
8月下旬までが精一杯だったためです。


ところで、長期のFXDDと短期のForex.com.JPでそれぞれ別個に
最適化を行うとまるで異なったパラメータになってしまいます。



そこで、今回の構想ですが、FXDDの長期足データを使って
「基本になるパラメータ」を探すことです。

現在その方針でメロン3号の最適化中です。
これを今後、メロンEAの基本に据えます。


それが固まってしまえば、
派生する4号、Forex.com.JP用を
微調整の範囲で最適化していく予定です。


そのFXDD長期データですが、
2009年1月1日～2011年9月末の2年9ヶ月としています。


今週中には最適化終了の予定です。

だいぶ時間がかかってしまいましたが、
再配布希望の人は、メールにて連絡くださいね。

米国ウォール街で始まった反格差デモが、
世界中に飛び火し始めたようです。


今日15日は、ネットでの呼びかけもあって、
韓国・豪州・台湾・フイリピンなどに飛び火し、
各地でデモがあったようです。

日本でも同様にデモがありました。


欧米各国政府が行う大企業や大手銀行の救済を重視した施策は、
不公平感をあおりたてるばかりです。


資本主義の基本は、弱肉強食でしたかね。
強い会社は生き残り、負けた会社は消えていきます。

負け犬の大手銀行を救済するために税金を使うのは、
資本主義の基本に反すると言えます。


このような歪は、分かりやすく直接的に指示されやすいものです。
今後の展開は注目に値しますね。。。
為替にまで影響してきそうな気がしています。


最近のネットの影響力は、想定を超えた結果をもたらしています。

中東の独裁国家崩壊でもネットが大きな役割を演じました。

明日からまた週明け取引が始まりますね。


しかし、日本や米国は休場です。

日本の休場は大勢に影響がありませんが、
米国休場は影響大です。


明日の取引は低調必至ですかね。
欧州と、なぜか米国株式市場はやっているようですが。


ところで、まささんの記事でメロン3号が好調なようですね。

メロン3号は、メロン4号のベースになったEAで
取引数は多いのですが、PFは4号には及びません。


まささんの記事のこともあり、
メロン3号をNDD仕様にして、再度検証してみました。


FXDDの長期（2009年1月～2011年9月）で見てみますと
PF＝1.3程度にしかなりません。

こじろうさんからは、乞われて提供しましたが、
いまひとつ自信が持てないものです。


よって、再度検証しなおしをしています。


どこまでメロン14号（4号）に近づけるか、
私自身も楽しみにしています。

先週末のNYダウは、10,913ドルで終了。
やや気になる水準まで下げてきました。




ここ数ヶ月、激しいうねりが見受けられます。
10,800ドル、10,600ドルが一応の節目と見えますが、、

現物相場終了後、ダウ先物が、10,800ドルすれすれまで落ちています。


やはり問題は、ギリシャがらみで、トロイカの結果待ちながら、
リスク回避ムードが勝っているんでしょうね。。


先が見通せない状況がまだしばらく続きそうです。

今日は、我が家の近くで、みんみん蝉が鳴いています。


暑さ寒さも彼岸まで、と言いますが、
今年はその通りの気候で、朝晩の涼しさは肌寒いほどです。


遅ればせて無く蝉の声が、なぜか涼やかに感じるのは、
この低い気温のせいなんでしょうね。。。


さて、先週末近くになって、メロン14号はSLにかかりました。


私のところでは、-52pipsでした。

SL設定が、-50pipsとしてあるのに-52pipsであったのは、
Modifyオーダーのすべりのようですね。。


久しぶりにテクニカルクローズが機能しないSLでした。


-50pipsはややショックでしたが、滅多にないことです。

明日からのリベンジに期待したいと思います。


今夜の夕食は、竹の子ご飯です＾＾

私のほうから、かみさんに所望しました。
炊き込みご飯が好きで、月に数回は作ってもらってます。

こんな時間から、すでに楽しみです。

ユーロドル用のナンピンEA（そらまめ）17号を使って、
AUDUSDで検証してました。


いつもの事ですが「買い」は、定数を一部変更すれば使えそうなものの、
「売り」が一筋縄では調整ができません。。。


このナンピンEAですが、エントリーロジックが、
メロンEAとトマトEAの合いの子です。


つまり、トレンドの押し目・戻りでエントリーします。

ユーロドルでは、上昇・下降の両トレンドが明確なため、
売り買いどちらも同じような機能をするのですが、
AUDUSDでは、上昇トレンドのみがユーロドルと同様に動作するんでしょうね。


AUDUSDの「売り」で、PF=2.0以上に持っていこうとすると
極端にトレード数を絞らなくてはならず、苦戦中です。。。orz

昨日、EAがポジらないので、慰みに持った加ドル円ですが、
たちまち塩漬けになってしまいました。。


76.78円で、値ごろ買いしてしまったわけですが、
その後3円ほど下落。


レバ1とは言え、当分放置ポジになりそうです。。。orz


逆に今日は、EAが出動して、
メロンEA、そらまめEAともに利確しましたが・・・


やはり、慰みにポジを持つとろくな事が無いです。


さて、加ドル円はどこまで下げるのか、気になるところです。


加ドル円や豪ドル円の下げは、ユーロ円に連動してのものです。

ただ、ユーロ円以上に下げ幅が大きい分、
一旦戻りに入れば、戻り足は速いものになるでしょうね。


また、9月末の期末を控えて、米ドル円への介入期待も。


さて、私の妄想は成就するんでしょうかね？