仙四郎の独り言..

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FXのサヤ取り売買

takechanさんが、研究材料にしているサヤ取り売買。


代表的なサヤ取り売買は、株の先物と現物のサヤ取りで
裁定取引と言われています。


株式では、個別銘柄でも値動きの相関のあるものを
組み合わせてサヤ取りを行ったりします。


保険会社や銀行など、地合で動く「株式」には有効でした。


株や先物から始まった手法ですが、
FXでも実用になりそうなテスト結果が出ていますね。 ⇒ここ

FXで「サヤ取り」というと、どういうことなのか?


例えば、AUDJPYとNZDJPYですが、
値動きにはかなりの相関が認められます。


この両者の値幅が一時的に拡大や縮小した時に、
両建てでポジションを持ち、もとのサヤ幅への戻りを取ります。


実験的に両通貨の移動平均の差を基準として
現在値の差が一定水準以上拡大・縮小したときに
ポジションを持つEAを作ってみました。


動作上は問題なく、現在いろいろと評価中です。

ただMT4の場合は、バックテストを通貨別に行うしかなく、
両通貨のデータを見比べての評価になり手間がかかりますが。。。


ちなみに、takechanさんは、日足をエクセルに落とし、
値幅の偏差値を取っていますね。


日足でやるには、エクセルは分析しやすいと思います。

なお、fanさんは、MT4のデータを自動でエクセルに取り込み、
エクセル分析したシグナルをMT4で読み取り、発注するシステムを検討しています。

どのようなシステムになるか、楽しみです。


サヤ取り | コメント:13 | トラックバック:0 |
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コメント

さや取り法、面白そうですね。リスクを限定したトレードができそうです。MT4でのバックテストができないのが残念ですね。
2011-11-05 Sat 10:27 | URL | 窮鼠 [ 編集 ]
さや取り着々と前進しているんですね。
うまくいったら話を聞かせてくださいね。
楽しみにしています。
2011-11-05 Sat 10:38 | URL | saru999 [ 編集 ]
窮鼠さん
私は、窮鼠さんのパラボリックS&Rにも興味を持ってます。
サヤ取りは、異通貨ながら、相関を持った通貨の両建てなので、
リスクが限定されますね。

saru999さん
サヤ取りの追求結果は、今後ブログネタにしていきます。
takechanさんの日足エクセルも良いようですが、
また違った方法でいきたいと思います。

2011-11-05 Sat 10:49 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
こんにちは
今まで、サヤ取りの意味も知りませんでした。
よく見かけてましたが、調べるには至りませんでしたw
2011-11-05 Sat 11:29 | URL | gaobu- [ 編集 ]
面白そうですね
私も時間があればいろいろ研究してみたいです
あ、時間ではなく頭脳でした^^;
2011-11-05 Sat 17:21 | URL | rea [ 編集 ]
gaobu-さん
サヤ取りは、FXではあまり聞きませんね。
株の先物の方が相関がバッチリだからでしょう。

reaさん
takechanさんのサイトを見れば、誰でもできそうです。
資金管理が大切なようですが。

2011-11-05 Sat 17:46 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
FX初めてすぐぐらいの頃に
サヤ取りの商材を買った記憶が・・・w
でも、どこかに行ってしまいました^^;;

仙四郎さんの検証、楽しみです^^
2011-11-05 Sat 17:49 | URL | ひまママ [ 編集 ]
ひまママさん
サヤ取りと言いましても手法はいろいろ考えられますね。
いろいろ試してみたいところです。

2011-11-05 Sat 18:00 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
ブログネタということは(*^^*)

ブログ更新♪
いっぱい増えますか?
嬉しいかも(*^^*)

株と為替の共通項
ひとつ気になっているものがあるのですが
まだ、確認出来てません(>_<)


2011-11-05 Sat 18:40 | URL | くるり♪ [ 編集 ]
くるりさん
気になることって何でしょう?
たぶん、私と同じことかもしれませんね。
AUDJPYとNZDJPYのサヤ取りなら、AUDNZDで代用できないかということでは?
これも考えていたんですが、
AUDNZDとAUDJPY÷NZDJPYのサヤ取りでも良いのかなということです。
これなら、一致してしかるべきですので、
サヤ取りは確実な感じです。

2011-11-05 Sat 18:52 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
サヤ幅が開いた時に、どこでストップを、かけるかですね。
2011-11-05 Sat 19:08 | URL | こじろう [ 編集 ]
こじろうさん
ストップは、移動平均との一致なら簡単な感じです。

2011-11-05 Sat 19:46 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
このコメントは管理者の承認待ちです
2013-03-12 Tue 22:40 | | [ 編集 ]

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