仙四郎の独り言..

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サヤ取りの基本?

本来同じ値であるべきものの値が、
開く(サヤが開く)現象をサヤと呼ぶのが本来でしょう。


例えば、先物と現物の関係です。


先高感があれば、
先物が上がり、現物は置かれます。


でも、いずれは一致するわけです。

何しろ、「元」は同じものなんですから。


FXについて言えば、相関を見ていくのが一般的なサヤ取りです。

いわゆる相関が取れた通貨のサヤの開き具合をみていくわけです。


しかし、どんなに相関が取れていても
所詮は異通貨ですので、100%の信頼は置けませんね。


で、FXの場合のサヤ取りとはどんなものか、
考えてみたいと思います。


例えば、AUDとNZDは相関がありますので、
AUDJPYとNZDJPYのサヤを狙うとします。


しかし、相関があるものの開いたサヤが、
絶対戻すと言う保証はありません。

そこで、AUDNZDを考えてみました。

AUDNZDとは、AUDをNZDで割ったものです。
であるならば、AUDJPY÷NZDJPYとも等価であるべきです。

これならば、完全相関が期待できるでしょう。


先週末 Forex.com.JPでの終値(Bid値)を見てみますと・・・

AUDNZD 1.3058

AUDJPY 81.12
NZDJPY 62.06

AUDJPY÷NZDJPY 1.307122


約13pipsの開きとなりますね。

この程度の開きが当たり前なのかどうか、
スプレッドを含めて考察してみる価値はありそうです。


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FXのサヤ取り売買

takechanさんが、研究材料にしているサヤ取り売買。


代表的なサヤ取り売買は、株の先物と現物のサヤ取りで
裁定取引と言われています。


株式では、個別銘柄でも値動きの相関のあるものを
組み合わせてサヤ取りを行ったりします。


保険会社や銀行など、地合で動く「株式」には有効でした。


株や先物から始まった手法ですが、
FXでも実用になりそうなテスト結果が出ていますね。 ⇒ここ

FXで「サヤ取り」というと、どういうことなのか?


例えば、AUDJPYとNZDJPYですが、
値動きにはかなりの相関が認められます。


この両者の値幅が一時的に拡大や縮小した時に、
両建てでポジションを持ち、もとのサヤ幅への戻りを取ります。


実験的に両通貨の移動平均の差を基準として
現在値の差が一定水準以上拡大・縮小したときに
ポジションを持つEAを作ってみました。


動作上は問題なく、現在いろいろと評価中です。

ただMT4の場合は、バックテストを通貨別に行うしかなく、
両通貨のデータを見比べての評価になり手間がかかりますが。。。


ちなみに、takechanさんは、日足をエクセルに落とし、
値幅の偏差値を取っていますね。


日足でやるには、エクセルは分析しやすいと思います。

なお、fanさんは、MT4のデータを自動でエクセルに取り込み、
エクセル分析したシグナルをMT4で読み取り、発注するシステムを検討しています。

どのようなシステムになるか、楽しみです。


サヤ取り | コメント:13 | トラックバック:0 |
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