仙四郎の独り言..

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ブレークアウトEA構想

エオリアさんが、時間足で示したブレークアウト案ですが、
そのままEA化するのが難しく、単純に一定期間の高値・安値から、
抜け出したところをブレークアウトとみなすEAを作ってみました。
抜け出す勢いも重視しています。


豪ドル円 2007年7月~2010年6月の3年間を1時間足で最適化しています。
2007年のサブプライム・ショックや2008年のリーマン・ショックにぶつけてみようという考えです。


Total net profit 604,928円
Gross profit 3,925,831円
Gross loss -3,320,903円
Profit factor 1.18
Maximal drawdown 118,651円 (12.77%)
Total trades 655
Profit trades (% of total) 287 (43.82%)
(円換算済みです)

0710


う~むぅ、平凡なデータになりましたね。。。
勝率が43.8%、PFは1.18で、ドローダウン(DD)も大きめです。
(勝率が低いのは、利食いを損切りより大きくしているためです)

必要資金は、最大DDの2倍+証拠金とみなせば、
118,651円×2+32,000円 ⇒ 269,302円となります。


(1000通貨運用なら、2.7万円の資金です。)
この資金で、年平均 20.2万円の純利益は、年利約75%相当です。


豪ドル円の1000通貨1.0円刻みは、純益ベースで年間約20万円で、
このEAとそれほど差がありません。
しかし、必要資金ははるかに大きなものとなります。

参考までに計算すると、88円から55円まで買い下がった場合、
1000通貨単位といえども56万円もの含み損が発生します。
最高値の107円からであれば、138万円です。
証拠金も考えると150万円程度の資金が最終的に必要になる計算ですよ。。。


以上を考え合わせると資金効率面で刻み売買より有利なEAと言えます。

今後は、ドルストレートなどの通貨ペアをテストしていくつもりです。


なお、平均線を基準としたスキャルEAは、
9本線や20本線では採算のとれるものが出来ず止まっています。

未分類 | コメント:6 | トラックバック:0 |
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コメント

このコメントは管理人のみ閲覧できます
2010-08-15 Sun 08:54 | | [ 編集 ]
さすが仙さんですね。ブレイクアウトEAの研究ですね。

トラリピ派が 刻みEA等を使っているのをみたときに、
含み損が出るトレンド相場でかせぐブレイクアウトEAに興味を持つ人がいつか出ると待っていましがが、
やはり仙さんですね。

>刻み売買より有利なEA
口座資金を半分トラリピ用・半分ブレイクアウト用にしては。。。
レンジで稼いでトレンド相場で含み損のトラリピEAと、
レンジで損切りして、トレンド相場でホームランを打つブレイクアウトEAを、
同一口座ですれば、口座全体ではドローダウンが少なくなるいいポートフォリオかも。

ブレイクアウトEAは私も研究しています。
いかにホームランを打つかですね。
フィルターもトレーリングストップ;トレード時間;プルバック;バウンスバック・・・といろいろ試しています。
シンプルなロジックだけに奥が深いですね。

仙さんの今後の研究を楽しみにしています。
2010-08-15 Sun 09:30 | URL | saru999 [ 編集 ]
saru999さん、こんにちは。
そんな深い考えでやっていたわけではありませんよ。
たまたま、エオリアさんの手法を少しだけ参考にしたんですが、
結果的にシンプルなものになりました。

複雑なものは私の能力を超えてます^^;
もうひとつ、節目や平均線でのリバウンドを狙ったものは、
今のところ止まってます。。。

ブレークアウトEAが、刻み売買のヘッジになればベストですが。。。
2010-08-15 Sun 12:16 | URL | 仙 [ 編集 ]
EAはさっぱりです。

ブレイクアウトだけをキーワードに。
TFブレイクアウトは単純に面白い見方だと思いましたのでお知らせしておきます。
2010-08-15 Sun 21:59 | URL | Cocktail [ 編集 ]
すいません。

パンローリング発行のです。
2010-08-15 Sun 21:59 | URL | Cocktail [ 編集 ]
Cocktailさん、おはようございます。
TFブレイクアウトは面白そうですね。
研究すればもっと効率よく稼げるEAにできるかも。
2010-08-16 Mon 05:51 | URL | 仙 [ 編集 ]

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