仙四郎の独り言..

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EAの賞味期限とは?

EAで実績を作っている人のブログで、ドローダウンが起きています。。。


はんぞさんkaboolさんのブログをいつもチェックしてますが、
このところ波乱の様相です。


やっぱり、EAには賞味期限がありそうですね。


何年にもわたる長期の最適化を行っても
短期間で賞味期限が切れてはたまりませんねぇ。。


期間が長くなると最適化にも多大の時間を要します。


苦労に苦労を重ねて見つけ出した手法も
通用する期間が限られるというのは残念なことです。


最近の私のEA検証は、10週間と期間を狭めています。


長期でやらなくなった理由は、上記の他に下記によります。


1.長期検証では、つぶしを効かせなくてはならないため、
  「短期的な収益性」が劣る。

2.ドローダウン(DD)は、分かっていても耐え難い。
  (長期検証では、数ヶ月に及ぶDDもザラにある。
   1~2週間もDDが続けば、そのEAに嫌気がさすものです。)


特に問題となるのが、1.の収益性。。。

長期で通用させるために、短期的な最適値は犠牲になります。
恐らく、長期で最適化されたEAは、短期的には60点の出来でしょう。


毎週最適化してでも実力の80%以上は発揮させてあげたいところです。


短期検証の賞味期限は、1ヶ月以内だと思います。

それだけに、月1回以上、場合によっては毎週でも
最適化し直すことが前提になります。


ここ数週間は、毎週最適化し直していますが、
微妙な調整は常に必要なんですよね。

毎週やっていれば微妙な差ですが、
数ヶ月以上になれば大きな変化となります。


現状の10週最適化路線ですが、
今のところは十分通用していると思います。


いずれ、路線転換を迫られる可能性は皆無ではありませんが、
当分のところは現在の方法を進めたいと思います。


未分類 | コメント:6 | トラックバック:0 |
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コメント

横綱も不調みたいですしね。
週明け中国利上げの反応が気になります。
2010-12-26 Sun 00:19 | URL | エオリア [ 編集 ]
エオリアさん、おはようございます。
中国の動きは、豪ドル円にも影響ありますね。
2010-12-26 Sun 09:03 | URL | 仙 [ 編集 ]
今日は出かけるので挨拶だけです。
2010-12-26 Sun 09:36 | URL | masaru [ 編集 ]
時期的なものなどは関係ないのでしょうか?
それと、ユーロ危機のようなめったにない大問題なども・・・
しばらくは波乱含みの契機になりそうです
新しいデーター収集が必要なのかもしれませんね
2010-12-26 Sun 11:07 | URL | WIN [ 編集 ]
masaruさん、こんにちは。
明日から通常に戻りますね。
大き目の窓が開きそうですが、
今回は参加したくなります^^
2010-12-26 Sun 14:38 | URL | 仙 [ 編集 ]
WINさん、こんにちは。
時期的な問題はあると思いますねぇ。
12月はクリスマスで大半のトレーダーが休んでいるのに加え、
商いが薄い時期を狙って仕掛けてくる人もいます。
テクニカルが効かなくなる時期と言われますね。
ユーロや中国も心配ですね。
2010-12-26 Sun 14:47 | URL | 仙 [ 編集 ]

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