仙四郎の独り言..

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Steady Winner カスタマイズ編

先日は、Forex.comのデータで検証してみましたが、
今回は、こちらでFXDDの分足データをダウンロードし、
2009年~2010年の2年間を検証してみました。


SteadyWinnerは素性が良いですね。
Forex.comで最適化したものでも通用しています。

今回のデータは、WPRのみ微調整していますが、
十分実用になるものになっています。


データの一覧を示します。

SW_data


カスタマイズ版は、c1~c4の5通りです。

c1 : Kaboolさんのカスタマイズ版(RSI・WPR=135)H1モード
c2 : Kaboolさんのカスタマイズ版(RSI・WPR=155・ストキャス)H1モード
c3 : c1+CCI追加(WPR=135)H1モード
c4 : c1+DeMarker追加(WPR=135)H1モード


PF最大、DD最小のc3ですが、
Forex.comの5ヶ月検証では、PF=4.46でした。

さすがにFXDDの長期検証では通用しないようですね。。。



さて、CCIの設定方法は下記の通りです。

まず、// indicatorsに関数を入れます。

double cci0 = iCCI( NULL,1, 10, PRICE_CLOSE, 0);
double cci1 = iCCI( NULL,1, 10, PRICE_CLOSE, 1);
double cci50 = iCCI( NULL,1, 9, PRICE_CLOSE, 0);
double cci51 = iCCI( NULL,1, 9, PRICE_CLOSE, 1);

更にオープン条件を追加。

 買い条件(lFlagBuyOpen =) ⇒ && cci0 - cci1 > 0 && 0 - cci1 > 130
 売り条件(lFlagSellOpen =) ⇒ && cci51 - cci50 > 0 && cci51 - 0 > 130

c3

c3c



DeMarkerの設定は下記の通り。

// indicatorsへ関数追加

double dem0 = iDeMarker( NULL, 1, 50, 0);
double dem5 = iDeMarker( NULL, 1, 30, 0);

オープン条件も追加。

 買い条件(lFlagBuyOpen =) ⇒ && dem0 < 0.4
 売り条件(lFlagSellOpen =) ⇒ && dem5 > 0.6

c4

c4c



これだけです。。
WPRは私のテストでは、135が最適なようです。

(追)それぞれのチャートをよく見ると、c3は2009年のような荒れた年に利益を伸ばし、
   c4は09年・10年とも平均している感じですね。

Kaboolさんのカスタマイズ方法は、Kaboolさんのブログを参照願います。


EA関連 | コメント:22 | トラックバック:0 |
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コメント

初めまして。

早速CCIを追加してみました。
PFが良くなり、DDが小さくなるのが大変気に入っております。
できればc3で、2007 年のサブプライムショック時と2008 年のリーマンショック時にどのようなパフォーマンスになるのか興味があります。

最後に質問があります。
累積RSIについてなんですが、累積2期間RSIが20未満の時にロング、80超の時にショートのエントリーする設定なのでしょうか?
2011-02-12 Sat 17:29 | URL | FX35 [ 編集 ]
FX35さん、初めまして。

2007年・2008年のデータも取ってみたいですね。
現在、自作EAの検証中なので切りの良いところでとってみたいと思います。

累積RSIについては、Kaboolさんの設定通りで、
20未満ロング、80超ショートの設定です。

なお、記載が漏れましたが、c3のみTP設定を11としています。
2011-02-12 Sat 18:30 | URL | 仙 [ 編集 ]
仙四郎さん

早速のご回答有難うございます。
累積RSIについて、値を変えないほうがDDが小さい感じがするので今BTで確認してます。

>なお、記載が漏れましたが、c3のみTP設定を11としています。

私はTP=0にして、Trailing Stop=10で運用してます。MDは若干悪くなりますが、利益が増えます。

後はStop Lossをすこし小さく出来ないか検証してます。
2011-02-12 Sat 20:04 | URL | FX35 [ 編集 ]
FX35さん

TP=0で、TSのみで追いかけるのは面白い試みですね^^
確かに利食いの仕方を見ていると
もっと取れるところが多数あると感じています。
TSは、スタートするpipsと高値からどれだけ離してSLを置くかを
変えるのも結果に影響すると思います。

SLは、今週引っかかりましたが、
50pipsは確かに大きいですね^^;
2011-02-12 Sat 20:30 | URL | 仙 [ 編集 ]
こんばんは^^
卓球サークルに行ってきました。
クタクタなので、応援の挨拶のみにて失礼いたします。
2011-02-12 Sat 21:49 | URL | 窮鼠 [ 編集 ]
頑張っていますね。
努力した分が全て報われるとよいですね。
2011-02-13 Sun 00:45 | URL | エオリア [ 編集 ]
窮鼠さん、おはようございます。
卓球サークルですか。
私も運動不足気味で何かしなくちゃ、ですね。
2011-02-13 Sun 11:14 | URL | 仙 [ 編集 ]
エオリアさん、おはようございます。
良いものは、一筋縄じゃ見つかりませんね。。
バックテストですから、過去のものですが、
裏づけがとれないとEAは使う勇気が出てきません^^;
2011-02-13 Sun 11:17 | URL | 仙 [ 編集 ]
フォワード、バックテスト、相場の変化、見切りも重要ですね。
2011-02-13 Sun 16:12 | URL | masaru [ 編集 ]
masaruさん、こんばんは。
相場の見切りは、クローズ条件で検討中です。
2011-02-13 Sun 17:10 | URL | 仙 [ 編集 ]
すみません、さっぱり意味が分かりません^^;
こんなコメントしてしまう自分が惨めです。。。orz
2011-02-13 Sun 19:04 | URL | WIN [ 編集 ]
一日出掛けており疲れました。
今日は早く寝ます。
2011-02-14 Mon 00:26 | URL | エオリア [ 編集 ]
WINさん、おはようございます。
私も始めは、プログラムは、わけ分からんという素人でした。

2011-02-14 Mon 06:18 | URL | 仙 [ 編集 ]
エオリアさん、おはようございます。
今週も動きそうですね。
頑張りましょう。
2011-02-14 Mon 06:19 | URL | 仙 [ 編集 ]
また、体調崩して、微熱です。眠たいです。
2011-02-14 Mon 13:37 | URL | masaru [ 編集 ]
masaruさん、こんばんは。
いつものやつですかね? お大事にしてくださいね。
2011-02-14 Mon 18:29 | URL | 仙 [ 編集 ]
5か月間でPF4.64はすごいですね。
2011-02-14 Mon 20:21 | URL | 窮鼠 [ 編集 ]
窮鼠さん、こんばんは。
Forex.comでは良かったんですが、
FXDDでは平凡な数字になりましたね。。。
2011-02-14 Mon 20:51 | URL | 仙 [ 編集 ]
CCIのオープン条件である
&& cci51 - 0 > 130
の部分が違うような気がしますけど、あっていますでしょうか?
2011-02-17 Thu 14:15 | URL | KEISHO_MAN [ 編集 ]
すいません・・・追記です。
CCIのBUYとSELLでの参照本数が違うのは、最適化の結果でしょうか?
LOTは固定ではありませんよね?
是非固定ロットでも検証してみてください

よろしくお願いします
2011-02-17 Thu 16:24 | URL | KEISHO_MAN [ 編集 ]
KEISHO_MANさん、こんばんは。
CCIのオープン条件は間違っていませんね。
CCI値が、+130を越えたら、売りオープンという意味です。
逆に、-130を下回れば買いオープンとなります。
2011-02-17 Thu 19:53 | URL | 仙 [ 編集 ]
KEISHO_MANさん
> CCIのBUYとSELLでの参照本数が違うのは、最適化の結果でしょうか?

最適化の結果です。

> LOTは固定ではありませんよね?
> 是非固定ロットでも検証してみてください

LOTは、MM管理下にありますので、
口座残高に応じて常に変動します。
固定ロットの検証は、大幅に中身をいじる必要があり、
時間的に難しいですね。。。

自作版に付け替えたものの方が、
収益は大幅に上だと思います。

自作版は、0.1ロット固定ですが、
Steady_Winner改造版は、0.2ロットスタートで、
2年後には、0.28ロットになっています。
2011-02-17 Thu 20:03 | URL | 仙 [ 編集 ]

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