仙四郎の独り言..

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豪ドル円 加ドル円  終値比較^^;

早速、豪ドル円・加ドル円の終値を比較しましたが、
かなり運用が難しそうな結果となりました。


データは、2008年1月~現在までの日足終値の値幅を比較したものです。
特に、リーマンショック前後での傾向が見たかったんですが。。。


値幅最大 : 22.31(2008/10/8)

値幅最小 : 1.17(2009/11/6)

値幅平均 : 8.48


今週末の終値は、豪ドル円82.23円、加ドル円88.01円で5.78円の値幅。
気になるのは、22.31円幅になる直前、2008/7/4に1.8円幅となっています。


グラフにしてみましたので、気になる方は情報リンクの「audcad」を見て下さい。

非常に激しく変動しています^^;
鞘取り込みで取り入れるなら、値幅が20円以上になった時はチャンスですね。










未分類 | コメント:14 | トラックバック:0 |
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コメント

こんにちは。

仙四郎さんと寅さんのブログ、
頭を抱えながら、じっくり拝読いたしました。

研究熱心で検証上手なのに脱帽しています。
私には半分ぐらいしか理解できていない、と思います。

ところで、ふと思ったのですが
加ドル/円そのもので刻み取引きをする
という選択肢はないのでしょうか?

スワップはプラマイ0に近いようですし、
天と底の値幅も豪ドル/円とそんなに変わらないようです。
どうなんでしょう。。。?
2010-02-20 Sat 17:23 | URL | テディアン [ 編集 ]
こんにちは^^

加ドル円の値動きについては、
あまり検証していないんです^^;

ただ、値幅や動きについては同等じゃないでしょうか?

これから、調べてみますね!
2010-02-20 Sat 17:29 | URL | 仙 [ 編集 ]
仙四郎さん、すみません<(_ _)>
自分で調べればいいのに、頼ってばかりで。。。

加ドルにはちょっと不安も感じています。
デフォルトの危険は、どうなのでしょうか?
米ドルに吸収されるとか、合体するとかの。。。
ショートで入れば、何の問題もない話なんですが。
2010-02-20 Sat 17:44 | URL | テディアン [ 編集 ]
米国の意外な発表となりドル円しばらく横ばいですね。(・・;)

今週もお疲れ様でした。(=⌒ー⌒=)
2010-02-20 Sat 18:14 | URL | moco [ 編集 ]
カナダの状況については、私は何ら心配していません^^

カナダと豪州は同等という認識です。
今、危なそうな国については2/14のブログで述べましたが、
豪・加はいずれも問題なしです。

昨年噂になった米ドルがデノミされて、
加ドルと合体して新しい通貨が出来るという話。
最近聞いていません。。。

どうなんでしょうね?

ただ、カナダの現状からすると、
あの噂はでたらめだったんですかね?
2010-02-20 Sat 18:22 | URL | 仙 [ 編集 ]
こんばんは^^

まだ、分析はしてませんが、
米ドル円は一度は下値を試すでしょうかね?
ただ、目先は米ドルが高いと思います。
2010-02-20 Sat 18:29 | URL | 仙 [ 編集 ]
仙四郎さん、お元気ですか?
(って変な挨拶ですけど、通院って? 大丈夫ですか?)

私も、Ameroの噂を最近きかないので
逆に怖いような気がしています。。。
水面下でひそかに準備が進んでいるのではないか、と。

加ドル/円もなかなか魅力的な通貨ペアですね^^
色々と教えていただきまして、ありがとうございました。
2010-02-20 Sat 19:23 | URL | テディアン [ 編集 ]
こんばんは^^

値動き、お調べになったんですね☆
すごーい(^-^)

で、早速ですが、オージー円ロングとユーロ円ショート、そしてオージー円ロングとカナダ円ショートを各1枚ずつ保有した場合の、2通貨セットでのボラを調べてみました。

つまり、ロングとショートで引っ張り合っている時に、含み損・含み益が0に近いのが理想なのですが、含み損・含み益がどれくらいの変動になるのかをまとめたものです。

数値が0に近いほど、含み損が0になります。数値が大きいほど、含み損・含み益が出ているということです。

過去1ヶ月 ユーロ円 4.17% カナダ円 3.88%
過去3ヶ月 ユーロ円 3.48% カナダ円 4.28%
過去6ヶ月 ユーロ円 3.72% カナダ円 4.60%
過去1年  ユーロ円 4.32% カナダ円 4.89%
過去3年  ユーロ円 5.47% カナダ円 6.80%
過去5年  ユーロ円 4.75% カナダ円 5.91%
過去10年 ユーロ円 5.11% カナダ円 5.51%

総体的に、ユーロ円の方がオージー円との相関が良いですね。先日お伝えした相関値を見ても同じ結果でした。

カナダ円をヘッジにする方が、両建て中の含み損益の値動きがユーロ円よりも激しいことになりますが、スワップがどれだけこの差を埋めるのかが焦点でしょうね。

個人的には、カナダ円の証拠金の安さも気になっています。
ユーロ円にかかる証拠金分も、余剰金として確保しておくことができるからです。


ユーロ円にしてもカナダ円にしても、半年か1年おきに相関値を見比べて、ヘッジ通貨や枚数を検討し直しながら運用するのが良さそうですね。

相関値は高いが、ボラに差が出ているのであれば、オージー円5枚に対してカナダ円を6枚の割合にするとか、4枚の割合にするなど。

勉強が足りませんね~^^;
2010-02-20 Sat 21:17 | URL | ぱや [ 編集 ]
おはようございます^^

Ameroって例の北米通貨のことでしたかね?

米ドル崩壊を危惧した人々の噂と思ってましたが、
実現したらどうなるか、想像も出来ませんね。。

通院とは、痛風なんで久々に血液検査に行ってきました。
結果は来週出ます。

加ドル円の刻みは少し本気で考えています。
やはり、LION君2号ですね♪
2010-02-21 Sun 07:46 | URL | 仙 [ 編集 ]
おはようございます^^

なるほど、またまた面白い視点ですね!

長期的には少しずつボラが低下傾向になっているのかな?

ただ、ある程度のボラを織り込んで売買するのが賢明ですね。

ユーロ円は、値嵩なのが気になりますが、
今日はユーロ円と豪ドル円の方も調ようと思います。

スワップを考えれば、更に面白い案が出そうです。
豪ドル円、加ドル円を各1枚保有し、
鞘で刻みを入れるというのはどうでしょう?
2010-02-21 Sun 08:07 | URL | 仙 [ 編集 ]
鞘取りってやったことないんですよ^^;
これから色々勉強させていただきますね
今週もよろしくお願いします
2010-02-21 Sun 10:20 | URL | WIN [ 編集 ]
こんにちは^^

刻みではないですが、以前ちょっとやったことがあります。
ウリ・カイ玉数が同数なので安心感がありますよ。
お互い知恵を出し合って良い手法を作りたいですね!
今週もよろしくお願いします。
2010-02-21 Sun 10:31 | URL | 仙 [ 編集 ]
こんにちは。

ファイルダウンロードさせていただきました。
ありがとうございます。

たった3ヶ月くらいで約20円も値幅が広がったんですね。
びっくりです。
2010-03-26 Fri 17:38 | URL | いわっぺ [ 編集 ]
こんばんは^^

あぁ、豪ドル円と加ドル円のサヤですね。
どうも豪ドルと加ドルは、似て非なるものという感じです。
加ドルは、米ドルにやや近い感じがします。
動きはずっと激しいですが・・・
2010-03-26 Fri 20:31 | URL | 仙 [ 編集 ]

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