仙四郎の独り言..

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サヤ取りの基本?

本来同じ値であるべきものの値が、
開く(サヤが開く)現象をサヤと呼ぶのが本来でしょう。


例えば、先物と現物の関係です。


先高感があれば、
先物が上がり、現物は置かれます。


でも、いずれは一致するわけです。

何しろ、「元」は同じものなんですから。


FXについて言えば、相関を見ていくのが一般的なサヤ取りです。

いわゆる相関が取れた通貨のサヤの開き具合をみていくわけです。


しかし、どんなに相関が取れていても
所詮は異通貨ですので、100%の信頼は置けませんね。


で、FXの場合のサヤ取りとはどんなものか、
考えてみたいと思います。


例えば、AUDとNZDは相関がありますので、
AUDJPYとNZDJPYのサヤを狙うとします。


しかし、相関があるものの開いたサヤが、
絶対戻すと言う保証はありません。

そこで、AUDNZDを考えてみました。

AUDNZDとは、AUDをNZDで割ったものです。
であるならば、AUDJPY÷NZDJPYとも等価であるべきです。

これならば、完全相関が期待できるでしょう。


先週末 Forex.com.JPでの終値(Bid値)を見てみますと・・・

AUDNZD 1.3058

AUDJPY 81.12
NZDJPY 62.06

AUDJPY÷NZDJPY 1.307122


約13pipsの開きとなりますね。

この程度の開きが当たり前なのかどうか、
スプレッドを含めて考察してみる価値はありそうです。


サヤ取り | コメント:12 | トラックバック:0 |
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コメント

こんにちは
ダメリカとカナダの開きを狙う事がよくあります。
それが・・・サヤ???
2011-11-06 Sun 12:01 | URL | gaobu- [ 編集 ]
AUDNZDを週足で見ると、緩やかな上昇トレンドですが、日足、4時間足ではほぼレンジを形成していますね。ということは、さや取りに適していると言えるのでしょう。でもクロス円にして回りくどいやり方にするよりも、直接AUDNZDの逆張りにして、移動平均に回帰するのを狙った方がわかりやすいように思うのですが、どうなんでしょうか。
2011-11-06 Sun 13:35 | URL | 窮鼠 [ 編集 ]
gaobu-さん
米ドルと加ドルの値の開きがサヤです。
高いほうを売り、安いほうを買います。

窮鼠さん
少し神経質に考えすぎてましたね。
実際、EAを作ってみましたが、サヤの開きはわずかなものでした。
移動平均は近づいてきますから、ポジションが自然にクローズされますね。
移動平均を使えば、思惑が外れても大きな損は出ないようです。

2011-11-06 Sun 14:38 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
サヤトレードの研究ですね。
おもしろそうですね。
2011-11-06 Sun 18:29 | URL | saru999 [ 編集 ]
saru999さん
面白いですね。どんどん嵌ります。
ただ、トレード数が意外に少なく、苦心してます。。。

2011-11-06 Sun 20:25 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
AUDJPY売りNZDJPY買いで擬似AUDNZDの売りを作ると
81.12 ÷ 62.19 = 1.3043 で逆ザヤに・・・

週末でスプレッドが開きまくっているので何ともいえませんが、そうそう簡単には儲けさせてくれなさそうです

2011-11-06 Sun 22:39 | URL | まさ [ 編集 ]
基本的にはクロスレートはドルストレートから算出するので業者毎が同じならば同じレートになるはずです。
違うとするならスプレッドの差ですね。
分かりやすく言えば、EURUSD、USDJPYから計算したEURJPYをとっても同じですね。
本来ユーロ円という通貨のレートはインターバングでは配信されていません。
2011-11-07 Mon 01:11 | URL | エオリア [ 編集 ]
まささん
スプレッドが邪魔ですね。
最近20日分のデータを分単位で追ってみましたが
10pips以上開いたのは2回だけでした。

エオリアさん
ドルストレート系はブレがほとんど有りませんね。
理屈ではドルストレートからレートが作られますが、
通貨によっては、ブレがあるようです。
2011-11-07 Mon 06:19 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]
鞘取りは手堅いというイメージがあります
うまくいったらノウハウを教えてくださいね^^
2011-11-07 Mon 15:01 | URL | WIN [ 編集 ]
audnzdはかなり長い上昇トレンドと下降トレンドを繰り返しながら徐々に切り上げていますから、大きく下げたところで入ろうかと考えています。
2011-11-07 Mon 15:05 | URL | masaru [ 編集 ]
ブックメーカー(海外のスポーツブック)のアービトラージを一時期やってみたんですが、利幅が少なくてあきらめました。
2011-11-07 Mon 18:43 | URL | ヤンシー [ 編集 ]
WINさん
サヤ取りは、相関の強い通貨同士の両建てですから、
うまくやれば、極めて低いリスクで収益が上げられますね。

masaruさん
AUDNZDは、値幅は取れませんが、
一種の安心感がありますね。ただ、スプレッドが広めですが。。

ヤンシーさん
利幅が小さいですね。その分ロットを増やさなくてはならず、
痛し痒しです。

2011-11-07 Mon 19:55 | URL | 仙四郎 [ 編集 ]

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